28/07/2017
Для опытных
Автором системы трех экранов является Александр Элдер. Система стала известной широкому кругу трейдеров в 1986 году и с тех пор не перестает пользоваться популярностью и, в той или иной вариации она применяется многими торговцами и по сей день.
Суть трендовой системы трех экранов в том, чтобы проводить для сделок тройную проверку: на одном из этапов множество возможных позиций будут отсеиваться. Мы выявляем долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды и входим в рынок только в направлении именно долгосрочного тренда.
Индикаторы
В стратегии трех экранов используется сочетание трендовых индикаторов и осцилляторов.
Нет каких-то жестких ограничений по используемым индикаторам. Смысл в том, чтобы определить с помощью индикатора тенденции тренд на большом таймфрейме и найти точку входа с помощью осциллятора на основном масштабе. Поэтому вы можете применять индикаторы тенденций и осцилляторы те, которые нравятся и подходят именно вам.
Таймфреймы
Нам нужно определить: долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный тренды.
Следует отметить, что при выборе таймфреймов Элдер советует придерживаться «правила пяти» или «фактора 5». На практике это означает следующую последовательность действий:
Выбираем базовый таймфрейм, на котором и будут заключаться сделки. На графике он представлен вторым окном, расположенным посередине рабочего пространства терминала;
Для создания первого окна, умножаем базовый период на 5;
Для создания третьего окна, делим базовый период на 5.
Примеры:
Если основной таймфрейм Н1, то долгосрочным трендом будет Н4, а краткосрочным М15.
Если основной таймфрейм М5, то долгосрочным трендом будет М30, а краткосрочным М1.
Первый Экран
Анализ рыночной ситуации в случае системы три экрана Элдера начинается с графика с наибольшим масштабом.
Оригинальная концепция предполагала применение индикатора MACD. Можно применять наклон MACD для обнаружения тренда. Показатель наклона понимают, как соотношение двух соседних столбцов. Если текущий столбец превосходит предыдущий, то имеет место наклон вверх. В такой ситуации очевидна «бычья» сущность рынка, призывающая к покупке активов. В ситуации, когда текущий столбец меньше прошлого, говорят о наклоне вниз. Разумным шагом сейчас станет открытие коротких торговых позиций, то есть продажа. Разумеется точками интереса является пересечение гистограммой нулевой отметки, а так же ее дивергенция с графиком цены.
Первый экран Элдера используется для обнаружения тренда – доминанты с помощью технического индикатора MACD. В свою очередь, скользящее среднее EMA весьма эффективно для устранения противоречий, возникающих при несогласованности сигналов первого и второго экранов. Чтобы избавиться от озвученной проблемы, Александр Элдер предлагал нанести на первый экран на график цены показатель EMA, с периодом 13.
Обозначаем тренд восходящим, если цена движется над величиной EMA при одновременном росте MACD и EMA и, наоборот.
Второй экран
После изучения положения рынка, продемонстрированного первым экраном, приступаем к анализу второго.
Определение тенденции движения рынка, безусловно, важно, однако этого не достаточно для проведения эффективных сделок и, как следствие, получения прибыли. Конкретный момент открытия позиции может указать осциллятор.
Его смысл заключается в манипуляции с перекупленностью/перепроданностью. Перекупленный рынок благоприятен для продажи, перепроданный, наоборот, для покупок. Сделки, основанные на показаниях осциллятора, совершаются исходя из информации о движении рынка, продемонстрированном на первом экране. Если первый график указывает на рост цен, то на втором необходимо определить их спад, свидетельствующий о перепроданности.
Взаимодействие между первым и вторым экраном можно определить следующим торговым правилом, которое ввел еще Александр Элдер: первый экран применяется для определения рыночного тренда, а второй – для обнаружения наилучшей точки вхождения в найденный тренд. Придерживаясь данного правила, трейдер получает возможность открытия сделок с положительным мат. ожиданием. Широко известно, что наличие тренда повышает вероятность продолжения ценового движения в заданном направлении, а не наоборот.
Третий экран
Приступая к работе с 3-м экраном, трейдер уже наверняка должен знать, что собирается делать, покупать или нет. Данное решение принимается на этапе анализа первого и второго экрана.
Александр Элдер называл первый экран способом нахождения рыночных «приливов», или движений цен. Второй рынок характеризовал волны, направляющиеся противоположно приливу, то есть данный график демонстрирует коррекцию против общей тенденции. И, наконец, последний, третий экран можно сравнить с рябью на волнах, совпадающую с направлением прилива. Показания третьего экрана позволяет использовать рыночные колебания в своих интересах.
Здесь возможны 2 варианта:
Вход при моментуме движения в нашу сторону. Третий график мы фактически даже не открываем. Вариант более подходящий для новичков, дабы не запутаться.
Использовать третий экран для более точного входа в рынок по техническому анализу. Более сложный вариант для опытных трейдеров.
Заключение
В заключение отметим, что сам Элдер рекомендует экспериментировать и модифицировать свою стратегию, а если ещё учесть тот факт, что изначально она разрабатывалась для фондового рынка, то необходимость оптимизации назревает сама собой.
